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信用债盘前提示|民众期货延续走强,“22旭辉0

来源:民众国际期货   作者:民众期货   
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民众国际期货官网  民众期货4月28日讯(民众国际期货 杨斌)昨日,国债期货全线收涨,30年期主力合约涨0.38%创上市以来新高,资金面宽松隔夜再回1%以下。民众国际期货数据显示,银行间及交易所信用债(企业债、公司债、中票、短融、定向工具)共成交2158只,总成交金额1922.39亿元。其中1275只信用债上涨,148只信用债持平,627只信用债下跌。

民众国际期货官网  涨幅超2%的信用债共22只,地产债涨幅居前,“22旭辉01”、“20潍坊滨投MTN002B”、“20中骏02”涨幅位居前三,分别涨12.28%、11.1%、6.28%。 此外,““23惠民城建PPN001”涨超5%,“20远资01”和“21滨防01”涨超4%。

民众国际期货官网  跌幅超2%的信用债共8只,其中“21柳州投资MTN001”、“22济宁中区PPN001”、“22巴中国资MTN001”跌幅位居前三,分别跌5.89%、4.93%、3.2%。

民众国际期货官网  民众期货各期限中短期票据收益率较上日多数下行。其中,AAA级中短期票据中,1年期收益率下行1.76个基点报2.6851%;3年期收益率下行2.54个基点报2.9674%;5年期收益率下行1.83个基点报3.199%。AA+级中短期票据中,1年期收益率下行1.76个基点报2.7928%;3年期收益率下行2.54个基点报3.096%;5年期收益率下行1.83个基点报3.4123%。AA级中短期票据中,1年期收益率下行1.76个基点报2.8628%;3年期收益率下行0.54个基点报3.576%;5年期收益率上行0.17个基点报3.8923%。

民众国际期货官网  民众期货各期限中短期票据信用利差较上日多数走阔。其中,1年期中短期票据中,AAA级信用利差走阔0.74个基点至29.34BP;AA+级信用利差走阔0.74个基点至40.11BP;AA级信用利差走阔0.74个基点至47.11BP。3年期中短期票据中,AAA级信用利差收窄0.04个基点至32.59BP;AA+级信用利差收窄0.04个基点至45.45BP;AA级信用利差走阔1.96个基点至93.45BP。5年期中短期票据中,AAA级信用利差走阔0.42个基点至42.8BP;AA+级信用利差走阔0.42个基点至64.13BP;AA级信用利差走阔2.42个基点至112.13BP。

民众国际期货官网  从剩余期限分布来看,1年期以内信用债成交金额居首,共成交850只,总金额为856.44亿元。此外,1-3年期共成交917只,总成交金额为776.59亿元;3-5年期共成交341只,总成交金额为243.19亿元;5年期以上共成交50只,总成交金额为46.18亿元。

民众国际期货官网  成交活跃券(成交金额超1亿元的信用债):共497只,其中“23汇金MTN002”、“23信达地产MTN001”、“23沪电力SCP007”、“23中电投MTN014(能源保供特别债)”、“23番禺信息MTN001”成交额位列前五,分别为21.25亿元、20亿元、19.4亿元、15.9亿元、15.8亿元。

民众国际期货官网  高收益债:29只收益率高于15%的信用债有成交,其中“H0融创03”、“20远资01”、“20宝龙04”收益率位列前三,分别为736.14%、381.19%、95.05%,三只债分别成交432.74万元、109.78万元、57.59万元。81只收益率处于8%-15%区间的信用债有成交,其中“22滇池投资SCP003”、“19中骏01”、“PR安投债”收益率位列前三,分别为14.78%、14.72%、14.61%,三只债分别成交993.9万元、58.63万元、124.41万元。

民众国际期货官网  城投债:各期限城投债收益率多数下行。其中,AAA级城投债中,1年期收益率下行1.07个基点报2.747%;3年期收益率下行1.83个基点报3.024%;5年期收益率上行0.54个基点报3.2495%。AA+级城投债中,1年期收益率下行1.07个基点报2.8229%;3年期收益率下行0.83个基点报3.1534%;5年期收益率上行0.54个基点报3.4493%。AA级城投债中,1年期收益率下行1.07个基点报2.9429%;3年期收益率下行0.83个基点报3.3484%;5年期收益率上行0.54个基点报3.8443%。

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民众国际期货官网  方正固收表示,债市调整风险依然小,信用债吃票息策略占优,商业银行永续债建议拉长久期至3-5年。债市走强的主要支撑来自经济恢复持续性存疑,经济环比下行。经济恢复基础还不牢固的情况下,民众国际期货也将继续呵护资金面。而短期来看,经济还尚未呈现恢复加快的势头,叠加2季度理财冲量,债市配置力量也有一定支撑。综合来看,债市风险小,信用债吃票息策略依然占优。目前MLF利率为2.75%,这是10年国债利率下一步的关键点位。需要关注接下来4月政治局会议对政策定调,如果是稳增长基调为主,则对债市不利。如果是调结构基调为主,则对债市影响不大。